Campigli Francesco è attualmente un'assegnista presso il DISEI, che si occupa di stime di volatilità. E' stato uno studente di dottorato del corso “Computational Methods and Mathematical Models for Sciences and Finance” presso la Scuola Normale Superiore (Pisa, Italia). Precedentemente, si è laureato in Finance and Risk Management presso l’Università degli Studi di Firenze. Durante il suo corso master, ha partecipato ad uno scambio all’estero presso Universitat de Castelló Juame I (Spagna). Si interessa di temi inerenti la finanza quantitativa, econometria finanziaria ad alta frequenza e microstruttura di mercato. Recentemente, ha esplorato modelli per il price impact con parametri time-varying di tipo score-driven al fine di applicarli all’esecuzione ottimale e l’analisi dei costi di transazione. Inotre, si interessa di rischio sistemico e stime di volatilità.

Campigli Francesco is currently a research fellow at DISEI, which deals with volatility estimates. He was a doctoral student of the course “Computational Methods and Mathematical Models for Sciences and Finance” at the Scuola Normale Superiore (Pisa, Italy). Previously, he graduated in Finance and Risk Management at the University of Florence. During his master's course, he participated in an exchange abroad at Universitat de Castelló Juame I (Spain). He is interested in topics relating to quantitative finance, high-frequency financial econometrics and market microstructure. Recently, he has been exploring price impact models with score-driven time-varying parameters to apply them to optimal execution and transaction cost analysis. Furthermore, he is interested in systemic risk and volatility estimates.